Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,53 % 1,68 % 5,81 % 8,35 % 6,15 % 9,93 % 34,99 % - -
Categoria 0,50 % -0,48 % 2,11 % 5,39 % 7,42 % 5,79 % 10,73 % 33,12 % 33,99 % 63,73 %
Delta -0,35 % -0,05 % -0,42 % 0,42 % 0,93 % 0,36 % -0,80 % 1,87 % - -
Benchmark* 0,60 % -0,48 % 1,43 % 5,30 % 8,25 % 6,81 % 14,71 % 45,48 % 56,17 % 94,66 %
Delta -0,46 % -0,05 % 0,25 % 0,51 % 0,10 % -0,66 % -4,78 % -10,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,13 % 6,47 % 17,13 % -17,34 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta -1,75 % 0,91 % 3,53 % -3,46 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -6,59 % -1,80 % 1,41 % -7,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,65 % 11,32 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta -0,54 % 0,55 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -5,16 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 13,52 % 13,37 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -10,39 % -15,79 % -
Tempo di recupero 84 j 82 j -
DSR 9,51 % 9,57 % -
Sortino 1,02 0,87 -
VAR 95 -2,78 % -2,78 % -
VAR 99 -5,59 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,62 -
TEV 3,32 % 3,55 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,16 1,06 -
Indice Omega 1,31 1,24 -
Reattività
Beta 1,05 1,00 -
94,21 92,96 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,04 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,65 -
Kurtosis 0,98 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR