Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,25 % 4,70 % 7,08 % 8,92 % 5,56 % 4,21 % 24,94 % - -
Categoria -0,55 % -0,40 % 2,71 % 7,73 % 10,56 % 6,92 % 7,82 % 42,99 % 47,06 % 64,02 %
Delta 0,47 % 0,65 % 1,99 % -0,65 % -1,64 % -1,36 % -3,61 % -18,04 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,14 % 3,79 % 8,48 % 10,31 % 6,16 % 7,64 % 46,98 % 53,09 % 72,51 %
Delta 0,51 % 0,39 % 0,91 % -1,40 % -1,39 % -0,61 % -3,43 % -22,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 14,06 % 14,47 % -12,64 % 9,61 % 6,32 % 21,52 % -11,70 % 11,94 %
Delta -7,74 % -3,99 % -5,17 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,46 % 4,34 % -
Categoria 7,34 % 9,39 % 8,45 %
Delta -4,89 % -5,05 % -
Benchmark* 7,41 % 10,16 % 9,19 %
Delta -4,96 % -5,82 % -
Rischio
Volatilità 17,80 % 15,98 % -
Volatilità Categoria 16,28 % 14,89 % 14,58 %
Volatilità Benchmark 19,06 % 16,91 % 16,26 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero 171 j 171 j -
DSR 12,88 % 11,12 % -
Sortino -0,02 0,13 -
VAR 95 -3,95 % -3,07 % -
VAR 99 -7,51 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,09 -
TEV 5,13 % 5,05 % -
Information ratio (IR) -0,97 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,93 0,89 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 1,03 1,08 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
92,84 91,08 -
Beta bull 0,81 0,86 -
Beta bear 0,81 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,13 -
Kurtosis 0,61 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR