Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,03 % -1,39 % -2,35 % -5,71 % -6,16 % -3,53 % -13,96 % - -
Categoria 0,10 % 0,16 % 0,02 % 1,05 % -1,19 % -1,03 % 2,25 % 5,71 % 1,97 % 6,70 %
Delta -0,02 % -0,19 % -1,41 % -3,40 % -4,52 % -5,12 % -5,77 % -19,67 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,01 % -0,06 % -0,32 % -0,97 % -0,08 % -0,62 % -2,29 % -6,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -2,95 % -4,28 % -8,05 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,38 % -3,87 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -4,90 % -6,18 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -1,61 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 6,82 % 6,73 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,01 % -17,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,85 % 5,26 % -
Sortino -0,91 -1,27 -
VAR 95 -1,47 % -1,37 % -
VAR 99 -3,76 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,99 -
TEV 1,68 % 2,32 % -
Information ratio (IR) -0,96 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,85 0,91 -
Down Capture Ratio 0,94 1,05 -
Indice Omega 0,74 0,69 -
Reattività
Beta 0,89 0,96 -
95,52 88,29 -
Beta bull 0,88 1,06 -
Beta bear 0,87 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,11 -
Kurtosis 4,53 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index