Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,43 % 0,87 % -0,37 % 0,76 % 0,63 % -0,57 % -1,11 % - -
Categoria 0,22 % 0,12 % 0,79 % 0,65 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta 0,14 % 0,31 % 0,09 % -1,01 % -0,54 % -0,50 % -3,28 % -11,88 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,18 % -0,25 % -0,33 % -0,43 % -0,72 % -0,77 % -1,84 % -3,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta -5,66 % -2,99 % -4,32 % -7,95 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,21 % -0,62 % -
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -3,98 % -4,08 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -1,27 % -0,86 % -
Rischio
Volatilità 3,56 % 5,50 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,66 % -7,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,68 % 4,33 % -
Sortino -1,18 -0,83 -
VAR 95 -0,75 % -0,98 % -
VAR 99 -0,98 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,65 -
TEV 1,26 % 1,49 % -
Information ratio (IR) -1,01 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,85 0,88 -
Down Capture Ratio 0,97 0,94 -
Indice Omega 0,74 0,80 -
Reattività
Beta 0,89 0,91 -
88,84 93,69 -
Beta bull 0,86 0,94 -
Beta bear 0,82 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,76 -
Kurtosis 0,03 4,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index