Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,29 % -1,23 % 0,21 % 1,31 % 0,16 % 0,51 % 18,20 % - -
Categoria 0,18 % 0,15 % -1,47 % -0,31 % 0,32 % -0,32 % 0,83 % 9,79 % 2,12 % 10,74 %
Delta 0,18 % 0,15 % 0,23 % 0,52 % 0,99 % 0,48 % -0,32 % 8,41 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,53 % -0,21 % 0,09 % -0,53 % 0,48 % -0,66 % 3,13 % 17,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -1,97 % 6,66 % 2,55 % 2,97 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,21 % 5,38 % -
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta -2,80 % 1,71 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 2,77 % 4,50 % -
Rischio
Volatilità 7,41 % 5,65 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -8,78 % -9,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,28 % 4,20 % -
Sortino -0,68 0,56 -
VAR 95 -2,76 % -0,99 % -
VAR 99 -3,75 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 0,41 -
TEV 5,43 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,87 -
Up Capture Ratio 0,75 0,65 -
Down Capture Ratio 0,65 0,35 -
Indice Omega 0,80 1,18 -
Reattività
Beta 0,79 0,57 -
49,65 37,79 -
Beta bull 1,30 0,56 -
Beta bear 0,79 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -1,17 -
Kurtosis 3,77 4,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index