Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,25 % 1,69 % -3,14 % -13,51 % -14,08 % -1,32 % 19,24 % - -
Categoria 0,12 % -0,38 % 0,90 % -2,60 % -13,46 % -13,67 % -3,63 % 20,32 % 48,36 % 76,44 %
Delta 0,23 % 0,13 % 0,79 % -0,54 % -0,06 % -0,41 % 2,31 % -1,08 % - -
Benchmark* 0,26 % -0,09 % 1,22 % -2,82 % -11,99 % -12,36 % 0,15 % 25,19 % 66,68 % 80,30 %
Delta 0,09 % -0,16 % 0,46 % -0,31 % -1,53 % -1,72 % -1,48 % -5,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,44 % 12,49 % -15,59 % - - - - -
Categoria 17,47 % 12,08 % -16,92 % 27,48 % 15,70 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta 0,97 % 0,42 % 1,33 % - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -0,23 % -1,27 % -3,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,69 % 2,54 % -
Categoria -4,63 % 3,07 % 8,44 %
Delta 0,94 % -0,53 % -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta -2,08 % -1,61 % -
Rischio
Volatilità 25,86 % 21,73 % -
Volatilità Categoria 23,91 % 19,80 % 19,34 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -30,46 % -30,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,49 % 15,88 % -
Sortino -0,35 -0,01 -
VAR 95 -7,21 % -5,06 % -
VAR 99 -11,02 % -8,80 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,01 -
TEV 4,49 % 4,18 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,04 1,05 -
Down Capture Ratio 1,07 1,07 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 1,04 1,04 -
97,12 96,43 -
Beta bull 1,04 1,01 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,43 -
Kurtosis 1,58 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR