Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,96 % -3,53 % 1,34 % 3,71 % 1,80 % -0,64 % 21,65 % - -
Categoria -0,11 % -0,25 % -5,22 % -6,12 % -4,62 % -4,84 % 0,59 % 3,63 % 22,25 % 18,13 %
Delta 0,52 % 1,22 % 1,69 % 7,46 % 8,33 % 6,63 % -1,23 % 18,02 % - -
Benchmark* 0,55 % -1,47 % -7,62 % -11,00 % -7,05 % -9,64 % 0,42 % 7,96 % 27,93 % 43,30 %
Delta -0,15 % 2,43 % 4,09 % 12,33 % 10,76 % 11,44 % -1,06 % 13,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,64 % -11,82 % 9,90 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta -0,50 % 1,73 % 4,49 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % 7,83 % -
Categoria 2,91 % 2,04 % 5,62 %
Delta 1,03 % 5,79 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -1,28 % 3,76 % -
Rischio
Volatilità 7,81 % 7,86 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,68 % -7,68 % -
Tempo di recupero 268 j 268 j -
DSR 6,20 % 5,64 % -
Sortino 0,09 0,93 -
VAR 95 -2,35 % -2,19 % -
VAR 99 -3,53 % -2,65 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,67 -
TEV 11,61 % 11,32 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,33 -
Up Capture Ratio 0,06 0,17 -
Down Capture Ratio -0,10 -0,16 -
Indice Omega 1,01 1,27 -
Reattività
Beta 0,01 0,03 -
0,00 0,12 -
Beta bull 0,03 -0,16 -
Beta bear 0,04 0,25 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,60 -
Kurtosis 1,85 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market