Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % -1,28 % -6,84 % -9,69 % -7,58 % -8,83 % -2,51 % 14,34 % - -
Categoria 0,31 % 0,46 % -1,98 % -2,60 % -0,51 % -1,96 % 1,91 % 8,26 % 14,00 % 2,67 %
Delta 0,31 % -1,74 % -4,86 % -7,09 % -7,07 % -6,87 % -4,42 % 6,08 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,46 % -1,98 % -2,60 % -0,51 % -1,96 % 1,91 % 8,26 % 14,00 % 2,67 %
Delta 0,31 % -1,74 % -4,86 % -7,09 % -7,07 % -6,87 % -4,42 % 6,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,74 % 4,72 % 14,77 % - - - - -
Categoria 7,23 % 3,75 % -1,33 % 3,45 % -6,49 % 2,32 % -3,33 % 0,68 %
Delta 5,52 % 0,96 % 16,10 % - - - - -
Benchmark* 7,23 % 3,75 % -1,33 % 3,45 % -6,49 % 2,32 % -3,33 % 0,68 %
Delta 5,52 % 0,96 % 16,10 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,92 % 7,94 % -
Categoria 3,43 % 3,13 % 3,58 %
Delta 3,49 % 4,80 % -
Benchmark* 3,43 % 3,13 % 3,58 %
Delta 3,49 % 4,80 % -
Rischio
Volatilità 8,93 % 9,10 % -
Volatilità Categoria 2,15 % 2,01 % 1,96 %
Volatilità Benchmark 2,15 % 2,01 % 1,96 %
Max drawdown -6,39 % -14,21 % -
Tempo di recupero - 624 j -
DSR 5,87 % 6,19 % -
Sortino 0,60 0,87 -
VAR 95 -1,60 % -1,80 % -
VAR 99 -3,23 % -3,62 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,59 -
TEV 7,95 % 8,53 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,56 -
Up Capture Ratio 1,93 1,78 -
Down Capture Ratio 1,97 1,23 -
Indice Omega 1,17 1,24 -
Reattività
Beta 2,30 1,75 -
30,51 14,84 -
Beta bull 2,94 2,79 -
Beta bear 2,40 1,31 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,30 -
Kurtosis 1,19 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)