Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -2,18 % -1,59 % -2,16 % -3,17 % -4,02 % 0,77 % 21,75 % - -
Categoria 0,04 % -1,50 % -0,38 % 0,21 % -3,34 % -2,97 % 2,14 % 31,47 % 50,56 % 72,64 %
Delta -0,29 % -0,68 % -1,21 % -2,37 % 0,18 % -1,04 % -1,38 % -9,72 % - -
Benchmark* 0,46 % -1,38 % 0,27 % 0,28 % -3,63 % -4,32 % 4,51 % 49,70 % 85,16 % 124,42 %
Delta -0,71 % -0,80 % -1,86 % -2,43 % 0,46 % 0,30 % -3,74 % -27,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,44 % 11,53 % -13,62 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,65 % 8,67 %
Delta -5,12 % -2,60 % 2,45 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,78 % -7,95 % -0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,19 % 4,64 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 0,28 % -2,11 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,64 % -6,42 % -
Rischio
Volatilità 14,76 % 13,82 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,68 % -16,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,75 % 10,06 % -
Sortino 0,19 0,19 -
VAR 95 -3,36 % -3,36 % -
VAR 99 -7,01 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,14 -
TEV 7,57 % 6,04 % -
Information ratio (IR) -0,48 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,74 0,82 -
Down Capture Ratio 0,78 0,94 -
Indice Omega 1,09 1,08 -
Reattività
Beta 0,74 0,84 -
83,54 83,94 -
Beta bull 0,80 0,81 -
Beta bear 0,69 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,44 -
Kurtosis 2,53 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR