Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,36 % -0,07 % 2,33 % -1,67 % -6,59 % -0,99 % 4,65 % - -
Categoria 0,06 % 0,35 % 0,51 % 1,44 % 1,12 % 0,20 % 1,26 % 9,51 % 3,06 % 8,52 %
Delta -0,18 % 0,01 % -0,57 % 0,89 % -2,79 % -6,80 % -2,25 % -4,86 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,47 % 5,40 % -5,41 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 7,45 % 0,42 % 3,96 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,01 % 3,42 % 5,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,39 % 1,11 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -1,48 % -0,84 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 2,77 % 3,11 % -
Rischio
Volatilità 9,40 % 7,37 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,66 % -10,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,60 % 5,68 % -
Sortino -0,30 -0,32 -
VAR 95 -2,45 % -1,61 % -
VAR 99 -4,52 % -4,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,25 -
TEV 4,72 % 4,86 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,64 -
Up Capture Ratio 0,99 0,92 -
Down Capture Ratio 0,85 0,75 -
Indice Omega 0,93 0,93 -
Reattività
Beta 1,09 0,87 -
75,30 57,81 -
Beta bull 1,62 0,76 -
Beta bear 1,21 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,85 -
Kurtosis 3,47 3,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index