Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % 0,23 % 2,10 % 7,23 % -2,31 % 1,27 % 6,61 % 39,44 % - -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -0,17 % 0,52 % 0,74 % 0,85 % 1,27 % 1,43 % 1,07 % 17,34 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -0,37 % 0,02 % -0,14 % -0,58 % 1,36 % 1,58 % -3,07 % 1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,48 % 12,94 % -16,52 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 12,86 % -1,23 % -0,47 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,26 % -6,55 % -3,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,86 % 14,24 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -0,52 % 5,02 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,47 % 0,54 % -
Rischio
Volatilità 21,18 % 16,43 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,57 % -21,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,52 % 11,94 % -
Sortino -0,01 0,96 -
VAR 95 -6,53 % -3,67 % -
VAR 99 -10,07 % -7,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,70 -
TEV 6,78 % 7,12 % -
Information ratio (IR) -0,51 0,08 -
Up Capture Ratio 1,15 1,07 -
Down Capture Ratio 1,26 1,09 -
Indice Omega 1,02 1,30 -
Reattività
Beta 1,11 1,03 -
90,70 81,29 -
Beta bull 1,06 0,90 -
Beta bear 1,00 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,94 -
Kurtosis 2,24 2,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR