Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,82 % 6,00 % 6,26 % 10,11 % 6,00 % 10,00 % 62,06 % - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta 0,57 % 0,57 % 4,18 % 5,11 % 3,76 % 4,18 % 5,21 % 26,48 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 0,97 % 0,95 % 5,12 % 6,04 % 2,55 % 5,12 % 5,34 % 7,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 1,05 % 12,10 % -0,74 % -0,14 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,69 % 15,89 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 1,05 % 3,88 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,37 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 17,04 % 15,35 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -21,38 % -21,38 % -
Tempo di recupero 257 j 257 j -
DSR 13,46 % 11,06 % -
Sortino 0,33 1,16 -
VAR 95 -2,36 % -2,84 % -
VAR 99 -9,79 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,84 -
TEV 5,48 % 6,93 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,01 1,12 -
Indice Omega 1,15 1,40 -
Reattività
Beta 1,00 1,05 -
89,65 79,80 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,04 -
Kurtosis 6,20 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR