Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,95 % 3,51 % 11,06 % 1,31 % 0,96 % 6,37 % 10,95 % - -
Categoria -0,03 % 1,70 % 4,02 % 14,80 % 3,25 % 3,81 % 6,83 % 18,12 % 27,23 % 33,78 %
Delta -0,35 % -0,75 % -0,51 % -3,73 % -1,94 % -2,85 % -0,46 % -7,17 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,97 % 4,13 % 15,03 % 4,74 % 5,25 % 8,36 % 19,54 % 31,13 % 42,79 %
Delta -0,44 % -1,02 % -0,63 % -3,97 % -3,42 % -4,29 % -1,99 % -8,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,77 % 4,27 % -9,73 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -0,30 % -1,85 % 7,18 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,57 % -1,74 % 5,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,25 % 3,33 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 1,39 % -1,77 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -0,19 % -2,09 % -
Rischio
Volatilità 11,57 % 9,64 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -13,87 % -13,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,37 % 6,87 % -
Sortino 0,27 0,08 -
VAR 95 -2,72 % -2,45 % -
VAR 99 -4,67 % -3,91 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,05 -
TEV 7,28 % 6,95 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,66 0,57 -
Down Capture Ratio 0,64 0,57 -
Indice Omega 1,09 1,04 -
Reattività
Beta 0,66 0,61 -
82,38 80,48 -
Beta bull 0,66 0,65 -
Beta bear 0,69 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,22 -
Kurtosis 1,00 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR