Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,54 % 2,36 % 5,62 % -7,79 % -4,91 % 3,19 % 73,25 % - -
Categoria -0,13 % 0,77 % 0,18 % -0,34 % -8,32 % -6,74 % 2,58 % 37,45 % 81,57 % 128,59 %
Delta 0,26 % 0,77 % 2,19 % 5,96 % 0,53 % 1,83 % 0,61 % 35,79 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,77 % 0,31 % -0,03 % -9,13 % -6,75 % 4,00 % 46,44 % 105,01 % 165,35 %
Delta 0,15 % 0,78 % 2,05 % 5,65 % 1,34 % 1,84 % -0,80 % 26,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 49,80 % -27,31 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 6,93 % 30,86 % -11,60 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 27,70 % -12,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,45 % 18,01 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 2,83 % 8,43 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,72 % 6,05 % -
Rischio
Volatilità 25,72 % 22,48 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -26,29 % -26,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,27 % 15,21 % -
Sortino 0,35 1,00 -
VAR 95 -6,76 % -4,51 % -
VAR 99 -11,21 % -7,35 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,68 -
TEV 8,64 % 9,58 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,63 -
Up Capture Ratio 1,26 1,33 -
Down Capture Ratio 1,28 1,27 -
Indice Omega 1,14 1,30 -
Reattività
Beta 1,18 1,21 -
90,73 84,42 -
Beta bull 1,27 1,17 -
Beta bear 1,00 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,30 -
Kurtosis 1,35 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR