Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -0,76 % -3,61 % -4,80 % -13,68 % -6,76 % 2,97 % -12,79 % - -
Categoria -0,12 % 0,80 % 1,88 % 5,93 % 1,43 % 5,94 % 8,48 % 1,14 % 67,93 % 72,62 %
Delta -0,56 % -1,56 % -5,49 % -10,73 % -15,12 % -12,70 % -5,51 % -13,93 % - -
Benchmark* 0,37 % 2,65 % 3,13 % 2,76 % -4,12 % 1,94 % 1,80 % 10,12 % 51,32 % 82,10 %
Delta -1,05 % -3,41 % -6,74 % -7,56 % -9,57 % -8,70 % 1,17 % -22,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 11,28 % -7,92 % 14,94 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % -3,20 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 0,09 % -4,46 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 9,62 % -6,27 % -
Rischio
Volatilità 15,95 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -13,70 % -21,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,84 % 10,32 % -
Sortino 0,09 -0,59 -
VAR 95 -3,02 % -3,02 % -
VAR 99 -7,53 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,44 -
TEV 17,73 % 17,66 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,26 0,20 -
Down Capture Ratio 0,13 0,28 -
Indice Omega 1,08 0,87 -
Reattività
Beta 0,41 0,28 -
20,45 10,54 -
Beta bull 0,50 -0,02 -
Beta bear 0,71 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,16 -
Kurtosis 1,85 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR