Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 4,47 % 10,13 % -0,71 % 13,35 % 8,55 % 18,02 % 4,25 % - -
Categoria -0,72 % 3,24 % 9,62 % -3,30 % 1,25 % 1,35 % 8,39 % -5,37 % -6,70 % 17,29 %
Delta 0,12 % 1,23 % 0,51 % 2,59 % 12,10 % 7,21 % 9,63 % 9,62 % - -
Benchmark* -0,60 % 4,06 % 11,46 % -0,68 % 10,92 % 8,09 % 19,77 % 17,21 % -1,01 % 23,78 %
Delta -0,01 % 0,41 % -1,33 % -0,03 % 2,43 % 0,46 % -1,75 % -12,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,40 % -13,82 % -23,47 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 0,77 % 4,43 % -3,39 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,62 % 0,46 % -6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,81 % -2,46 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 10,49 % 2,43 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -3,06 % -3,34 % -
Rischio
Volatilità 29,21 % 26,81 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -19,75 % -39,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,33 % 17,63 % -
Sortino 0,77 -0,29 -
VAR 95 -5,45 % -5,64 % -
VAR 99 -8,56 % -8,56 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,19 -
TEV 4,68 % 4,46 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,92 0,93 -
Down Capture Ratio 0,92 0,98 -
Indice Omega 1,27 0,98 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
97,87 97,56 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,89 0,93 -
Asimmetria
Skewness 1,49 0,78 -
Kurtosis 5,63 3,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR