Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,30 % 2,67 % 4,72 % 0,40 % 4,11 % 12,97 % 17,93 % - -
Categoria -0,37 % 0,33 % 2,26 % 5,20 % 1,08 % 5,61 % 9,74 % 15,76 % 29,24 % 37,66 %
Delta 0,19 % 0,97 % 0,41 % -0,48 % -0,67 % -1,50 % 3,22 % 2,17 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,47 % 2,16 % 5,61 % 1,39 % 6,97 % 11,26 % 17,55 % 33,36 % 46,29 %
Delta 0,08 % 0,82 % 0,52 % -0,89 % -0,98 % -2,86 % 1,70 % 0,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,10 % -16,95 % 6,39 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta 6,39 % -1,89 % 4,85 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,38 % 6,34 % -
Categoria 9,21 % 5,58 % 5,36 %
Delta 2,17 % 0,76 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta 0,53 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 15,60 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 14,63 % 12,98 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -16,92 % -16,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,76 % 9,82 % -
Sortino 0,80 0,35 -
VAR 95 -3,45 % -3,52 % -
VAR 99 -6,73 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,25 -
TEV 3,74 % 3,47 % -
Information ratio (IR) 0,14 0,00 -
Up Capture Ratio 1,00 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,96 -
Indice Omega 1,24 1,11 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
94,33 93,81 -
Beta bull 0,99 0,93 -
Beta bear 0,89 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,26 -
Kurtosis 1,47 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR