Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,74 % -0,27 % 0,42 % -8,25 % -7,26 % -0,51 % 1,52 % - -
Categoria 0,11 % 0,18 % 0,03 % 1,07 % -1,17 % -1,02 % 2,26 % 5,72 % 1,98 % 6,72 %
Delta 0,09 % 0,56 % -0,31 % -0,65 % -7,08 % -6,24 % -2,78 % -4,20 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,13 % 0,70 % 0,81 % 1,80 % -2,62 % -1,73 % 0,72 % 8,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 6,86 % -2,04 % 2,17 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,58 % 1,74 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -4,10 % -0,56 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,81 % 3,19 % -
Rischio
Volatilità 9,35 % 7,91 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,85 % -10,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,04 % 6,02 % -
Sortino -0,57 -0,18 -
VAR 95 -2,18 % -1,80 % -
VAR 99 -4,90 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,14 -
TEV 3,81 % 4,44 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,72 -
Up Capture Ratio 0,97 1,06 -
Down Capture Ratio 1,02 0,86 -
Indice Omega 0,83 0,96 -
Reattività
Beta 1,14 1,00 -
84,75 68,47 -
Beta bull 1,29 0,85 -
Beta bear 1,30 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,85 -0,86 -
Kurtosis 5,22 4,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index