Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,59 % 4,56 % 14,27 % 2,21 % 2,12 % 4,81 % 13,35 % - -
Categoria 0,35 % 1,68 % 4,27 % 14,84 % 3,46 % 3,84 % 6,36 % 18,95 % 27,27 % 33,03 %
Delta -0,04 % -0,10 % 0,29 % -0,57 % -1,26 % -1,72 % -1,55 % -5,60 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,98 % 4,86 % 15,14 % 4,77 % 5,20 % 7,83 % 20,94 % 31,07 % 41,82 %
Delta -0,04 % -0,39 % -0,31 % -0,87 % -2,56 % -3,08 % -3,03 % -7,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -0,94 % 0,06 % -2,87 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % 3,53 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta -1,11 % -1,57 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -2,69 % -1,89 % -
Rischio
Volatilità 15,84 % 14,59 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -18,40 % -18,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,47 % 10,52 % -
Sortino -0,02 0,07 -
VAR 95 -3,74 % -3,46 % -
VAR 99 -6,40 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,05 -
TEV 3,79 % 4,14 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,95 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,03 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
94,39 91,95 -
Beta bull 1,02 0,96 -
Beta bear 0,89 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,18 -
Kurtosis 0,83 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR