Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,20 % 0,56 % -7,30 % -4,61 % -6,67 % 0,64 % 8,94 % - -
Categoria -0,34 % -0,11 % 0,37 % -6,78 % -4,43 % -6,08 % 0,67 % 5,75 % 8,23 % 14,16 %
Delta -0,07 % -0,09 % 0,19 % -0,52 % -0,18 % -0,59 % -0,03 % 3,19 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,67 % 1,71 % 7,72 % - - - - -
Categoria 10,81 % 1,40 % 3,27 % 7,68 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta 1,86 % 0,31 % 4,45 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 1,16 % 0,59 % 5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,82 % 2,15 % -
Categoria -0,59 % 1,03 % 1,09 %
Delta -0,24 % 1,13 % -
Benchmark* 0,37 % 1,05 % 0,84 %
Delta -1,19 % 1,10 % -
Rischio
Volatilità 8,33 % 8,06 % -
Volatilità Categoria 7,54 % 7,01 % 6,81 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 7,21 % 7,09 %
Max drawdown -9,85 % -11,05 % -
Tempo di recupero - 772 j -
DSR 6,82 % 6,00 % -
Sortino -0,60 -0,08 -
VAR 95 -2,14 % -1,79 % -
VAR 99 -4,21 % -3,06 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,06 -
TEV 1,84 % 2,93 % -
Information ratio (IR) -0,65 0,38 -
Up Capture Ratio 1,01 1,13 -
Down Capture Ratio 1,06 1,06 -
Indice Omega 0,84 0,99 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
95,12 86,93 -
Beta bull 1,15 1,00 -
Beta bear 0,93 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,41 -
Kurtosis 2,69 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index