Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,12 % 2,14 % 2,54 % 3,20 % 3,97 % -0,87 % 9,33 % - -
Categoria 0,17 % -0,01 % 1,34 % 3,38 % 0,30 % -0,28 % 1,84 % 14,55 % 8,18 % 10,98 %
Delta 0,00 % -0,12 % 0,80 % -0,83 % 2,89 % 4,25 % -2,71 % -5,22 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,33 % 0,60 % 3,22 % 0,17 % -1,58 % 2,35 % 21,27 % 12,38 % 24,65 %
Delta 0,08 % 0,21 % 1,54 % -0,67 % 3,03 % 5,55 % -3,22 % -11,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,78 % 2,25 % -24,84 % - - - - -
Categoria 8,47 % 6,14 % -10,22 % 1,96 % -2,80 % 12,55 % -2,69 % -2,00 %
Delta -11,25 % -3,89 % -14,62 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,53 % -6,45 % -11,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,05 % -0,10 % -
Categoria 2,74 % 3,10 % 1,34 %
Delta -2,70 % -3,20 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -3,53 % -5,13 % -
Rischio
Volatilità 7,49 % 8,88 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,73 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -8,91 % -11,80 % -
Tempo di recupero - 592 j -
DSR 5,86 % 6,62 % -
Sortino -0,45 -0,46 -
VAR 95 -2,23 % -2,23 % -
VAR 99 -2,58 % -3,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,34 -
TEV 8,29 % 7,95 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,37 0,60 -
Down Capture Ratio 0,44 0,76 -
Indice Omega 0,90 0,92 -
Reattività
Beta 0,40 0,68 -
18,24 25,36 -
Beta bull 0,55 0,84 -
Beta bear 0,34 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,20 -
Kurtosis 0,31 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index