Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,41 % 1,18 % 0,85 % 2,22 % 3,15 % 3,37 % 16,28 % - -
Categoria 0,02 % 0,10 % 0,57 % 0,79 % 2,29 % 2,37 % 2,73 % 15,94 % 1,36 % 4,64 %
Delta 0,13 % 0,31 % 0,61 % 0,06 % -0,07 % 0,78 % 0,64 % 0,35 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,15 % 0,62 % 0,83 % 2,53 % 2,82 % 3,28 % 17,77 % 0,81 % 7,42 %
Delta 0,11 % 0,27 % 0,56 % 0,02 % -0,31 % 0,33 % 0,09 % -1,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,25 % 7,18 % -13,55 % - - - - -
Categoria 4,27 % 7,10 % -12,34 % -0,83 % 2,06 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta -0,02 % 0,08 % -1,21 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,41 % -0,84 % 0,34 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,89 % 3,89 % -
Categoria 3,69 % 3,78 % 0,25 %
Delta 1,20 % 0,11 % -
Benchmark* 4,47 % 4,22 % 0,17 %
Delta 0,42 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 4,26 % 4,96 % -
Volatilità Categoria 2,40 % 3,34 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 2,64 % 3,87 % 4,14 %
Max drawdown -2,27 % -5,09 % -
Tempo di recupero 61 j 91 j -
DSR 2,95 % 3,42 % -
Sortino 0,75 0,28 -
VAR 95 -0,99 % -0,99 % -
VAR 99 -1,17 % -1,32 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,19 -
TEV 3,19 % 3,28 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,10 -
Up Capture Ratio 1,20 1,00 -
Down Capture Ratio 1,28 1,02 -
Indice Omega 1,19 1,08 -
Reattività
Beta 1,08 0,96 -
44,28 56,41 -
Beta bull 0,95 0,95 -
Beta bear 0,85 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,14 -
Kurtosis -0,57 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index