Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,18 % 0,35 % 1,40 % 0,08 % 0,83 % 2,88 % 4,66 % - -
Categoria 0,12 % 0,39 % 0,97 % 1,91 % 0,85 % 1,49 % 5,32 % 9,92 % 2,60 % 4,29 %
Delta -0,50 % -0,21 % -0,62 % -0,51 % -0,77 % -0,66 % -2,45 % -5,26 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,35 % 1,05 % 2,36 % 1,20 % 1,91 % 6,30 % 11,58 % 2,11 % 6,94 %
Delta -0,53 % -0,17 % -0,71 % -0,96 % -1,12 % -1,08 % -3,43 % -6,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,57 % 5,46 % -14,58 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -2,71 % -1,69 % -2,26 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,09 % -2,56 % -0,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,88 % 0,46 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -1,48 % -2,01 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -2,68 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 4,63 % 5,52 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,46 % -9,51 % -
Tempo di recupero - 854 j -
DSR 3,24 % 4,12 % -
Sortino 0,24 -0,56 -
VAR 95 -1,00 % -1,13 % -
VAR 99 -1,05 % -2,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 -0,41 -
TEV 3,17 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,97 0,88 -
Down Capture Ratio 1,43 1,05 -
Indice Omega 1,06 0,88 -
Reattività
Beta 1,23 0,97 -
55,07 63,79 -
Beta bull 1,62 1,04 -
Beta bear 0,89 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,28 -
Kurtosis -0,33 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index