Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,13 % 0,15 % 0,72 % 1,02 % 1,08 % 3,48 % 4,15 % - -
Categoria 0,03 % 0,12 % 0,23 % 1,27 % 1,92 % 1,97 % 4,05 % 8,46 % 1,72 % 4,63 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,08 % -0,55 % -0,89 % -0,89 % -0,57 % -4,31 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,11 % 0,16 % 1,27 % 2,27 % 2,36 % 4,76 % 8,37 % 0,97 % 7,33 %
Delta 0,01 % 0,02 % -0,01 % -0,56 % -1,24 % -1,28 % -1,29 % -4,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % 5,72 % -14,42 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,32 % -1,41 % -2,15 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,02 % -2,30 % -0,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,69 % 2,74 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta -0,43 % -1,09 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -1,33 % -1,37 % -
Rischio
Volatilità 2,91 % 4,24 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,02 % -9,25 % -
Tempo di recupero - 727 j -
DSR 2,03 % 2,96 % -
Sortino 0,85 -0,03 -
VAR 95 -0,52 % -0,92 % -
VAR 99 -1,29 % -1,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 -0,02 -
TEV 0,89 % 0,82 % -
Information ratio (IR) -1,49 -1,67 -
Up Capture Ratio 0,90 0,93 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,21 0,98 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
90,65 96,30 -
Beta bull 1,17 1,02 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,51 0,02 -
Kurtosis 1,39 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index