Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -1,46 % 0,08 % -0,50 % -4,69 % -5,28 % 2,36 % 50,56 % - -
Categoria 0,04 % -1,50 % -0,38 % 0,21 % -3,34 % -2,97 % 2,14 % 31,47 % 50,56 % 72,64 %
Delta 0,36 % 0,04 % 0,46 % -0,71 % -1,34 % -2,31 % 0,22 % 19,09 % - -
Benchmark* 0,46 % -1,38 % 0,27 % 0,28 % -3,63 % -4,32 % 4,51 % 49,70 % 85,16 % 124,42 %
Delta -0,06 % -0,08 % -0,19 % -0,77 % -1,05 % -0,96 % -2,14 % 0,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,84 % 20,93 % -12,41 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,65 % 8,67 %
Delta 9,28 % 6,80 % 3,66 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,38 % 1,45 % 0,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,53 % 11,24 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,62 % 4,49 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,30 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 14,97 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,24 % -20,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,95 % 10,86 % -
Sortino 0,25 0,78 -
VAR 95 -3,88 % -3,08 % -
VAR 99 -10,52 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,57 -
TEV 0,82 % 0,75 % -
Information ratio (IR) -2,80 0,23 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,12 1,27 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,81 99,75 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 0,99 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,98 -
Kurtosis 5,82 4,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR