Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 0,60 % 2,25 % -0,06 % 4,60 % 2,96 % -3,65 % 1,33 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta -0,68 % -0,02 % 0,57 % -1,17 % -1,87 % 1,02 % -9,44 % -34,40 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta -0,51 % -0,43 % 1,38 % -0,75 % -3,43 % 1,52 % -10,63 % -54,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta -9,40 % -13,63 % -7,54 % -6,16 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,83 % -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,76 % 1,82 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta -9,40 % -10,18 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -10,83 % -15,50 % -
Rischio
Volatilità 17,75 % 20,09 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -22,86 % -23,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,93 % 14,84 % -
Sortino -0,43 -0,08 -
VAR 95 -3,29 % -3,52 % -
VAR 99 -11,02 % -11,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,06 -
TEV 8,64 % 14,32 % -
Information ratio (IR) -1,25 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,81 0,89 -
Down Capture Ratio 1,07 1,33 -
Indice Omega 0,90 1,02 -
Reattività
Beta 0,96 1,09 -
76,45 49,56 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 0,91 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,59 -
Kurtosis 6,46 4,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR