Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,96 % -2,24 % -5,60 % -9,01 % -9,01 % -1,95 % 16,42 % - -
Categoria -0,38 % -0,82 % -1,69 % -5,21 % -7,84 % -7,84 % -0,78 % 11,84 % 17,90 % 26,21 %
Delta 0,02 % -0,15 % -0,56 % -0,39 % -1,17 % -1,17 % -1,17 % 4,58 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,65 % -1,25 % -4,67 % -7,90 % -7,90 % 0,90 % 16,95 % 26,85 % 41,69 %
Delta -0,51 % -0,31 % -0,99 % -0,93 % -1,11 % -1,11 % -2,85 % -0,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 8,97 % 3,91 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 3,05 % 2,18 % 9,72 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta 0,71 % -0,65 % 9,20 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,31 % 6,12 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -0,52 % 3,00 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -2,19 % 1,52 % -
Rischio
Volatilità 8,58 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,03 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -11,81 % -11,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,97 % 5,63 % -
Sortino -0,12 0,60 -
VAR 95 -2,47 % -1,56 % -
VAR 99 -4,18 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,44 -
TEV 4,16 % 6,58 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,23 -
Up Capture Ratio 0,65 0,58 -
Down Capture Ratio 0,68 0,41 -
Indice Omega 0,98 1,19 -
Reattività
Beta 0,80 0,61 -
81,29 43,47 -
Beta bull 0,98 0,60 -
Beta bear 0,96 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,89 -
Kurtosis 3,49 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index