Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,51 % 1,04 % 2,32 % 1,14 % 1,79 % 6,11 % 11,31 % - -
Categoria 0,12 % 0,39 % 0,97 % 1,91 % 0,85 % 1,49 % 5,32 % 9,92 % 2,60 % 4,29 %
Delta 0,04 % 0,13 % 0,07 % 0,41 % 0,29 % 0,30 % 0,79 % 1,38 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,35 % 1,05 % 2,36 % 1,20 % 1,91 % 6,30 % 11,58 % 2,11 % 6,94 %
Delta 0,01 % 0,16 % -0,01 % -0,04 % -0,06 % -0,12 % -0,19 % -0,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,19 % 8,08 % -13,43 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -0,09 % 0,93 % -1,11 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,47 % 0,06 % 0,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % 2,72 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 0,88 % 0,26 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -0,32 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 2,88 % 4,54 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -1,82 % -8,89 % -
Tempo di recupero 60 j 499 j -
DSR 1,90 % 3,23 % -
Sortino 1,65 -0,01 -
VAR 95 -0,49 % -1,01 % -
VAR 99 -1,31 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,00 -
TEV 0,29 % 0,70 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 1,00 -
Indice Omega 1,46 1,01 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
99,02 97,64 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,28 -
Kurtosis 1,86 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index