Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,12 % -0,06 % 4,42 % 9,73 % 12,54 % 8,30 % 43,24 % - -
Categoria 0,15 % 0,01 % 1,77 % 4,72 % 8,09 % 2,76 % 6,32 % 37,28 % 54,53 % 83,70 %
Delta -0,16 % 0,11 % -1,83 % -0,30 % 1,64 % 9,78 % 1,97 % 5,96 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,06 % 2,71 % 6,63 % 9,84 % 3,62 % 11,01 % 54,63 % 95,48 % 145,83 %
Delta 0,09 % 0,06 % -2,77 % -2,21 % -0,11 % 8,92 % -2,71 % -11,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,89 % 10,67 % -6,79 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta -8,67 % -3,56 % 9,35 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,33 % -8,81 % 6,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,97 % 9,92 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta 4,90 % 1,75 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 0,95 % -2,68 % -
Rischio
Volatilità 11,66 % 11,88 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -10,74 % -10,74 % -
Tempo di recupero 207 j 207 j -
DSR 8,70 % 8,36 % -
Sortino 0,95 0,83 -
VAR 95 -2,36 % -2,67 % -
VAR 99 -5,99 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,59 -
TEV 13,24 % 10,36 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,63 0,72 -
Down Capture Ratio 0,52 0,69 -
Indice Omega 1,28 1,24 -
Reattività
Beta 0,44 0,59 -
43,53 46,37 -
Beta bull 0,25 0,48 -
Beta bear 0,37 0,46 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,42 -
Kurtosis 2,59 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR