Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,72 % 1,50 % 7,73 % 8,27 % 7,61 % 21,00 % 47,37 % - -
Categoria 0,92 % 2,50 % 2,66 % 11,36 % 11,61 % 10,33 % 19,86 % 40,81 % 43,07 % 93,80 %
Delta -0,76 % -1,77 % -1,16 % -3,63 % -3,33 % -2,72 % 1,14 % 6,55 % - -
Benchmark* 1,75 % 2,57 % 2,51 % 13,03 % 13,60 % 12,64 % 26,04 % 62,78 % 82,86 % 161,17 %
Delta -1,58 % -1,84 % -1,01 % -5,29 % -5,33 % -5,03 % -5,04 % -15,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,74 % 7,89 % 10,67 % -6,79 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 14,09 % -8,60 % -3,53 % 9,30 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,67 % -18,33 % -8,81 % 6,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,20 % 14,81 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 1,85 % 1,96 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -3,95 % -3,64 % -
Rischio
Volatilità 10,23 % 11,28 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,87 % -10,74 % -
Tempo di recupero - 207 j -
DSR 6,85 % 7,82 % -
Sortino 2,66 1,51 -
VAR 95 -2,36 % -2,56 % -
VAR 99 -4,18 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,05 -
TEV 9,26 % 10,59 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,67 0,69 -
Down Capture Ratio 0,42 0,61 -
Indice Omega 1,78 1,39 -
Reattività
Beta 0,61 0,54 -
29,88 39,88 -
Beta bull 0,69 0,46 -
Beta bear 0,82 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,56 -
Kurtosis 1,06 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR