Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,84 % 0,44 % -1,17 % 1,16 % 3,66 % 2,31 % 9,64 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,13 % -0,90 % -0,54 % -3,32 % -2,24 % -0,16 % -4,95 % 10,44 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta 0,03 % -0,51 % -1,13 % -3,78 % -2,76 % 0,66 % -3,69 % 15,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,64 % 1,76 % - - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta -4,40 % 11,14 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta -1,34 % 13,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,71 % 3,15 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta -2,96 % 3,69 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -0,87 % 5,64 % -
Rischio
Volatilità 5,34 % 7,31 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -3,10 % -12,56 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,39 % 5,15 % -
Sortino -0,06 0,25 -
VAR 95 -0,94 % -1,64 % -
VAR 99 -1,21 % -3,32 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,18 -
TEV 5,65 % 6,73 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,84 -
Up Capture Ratio 0,51 0,73 -
Down Capture Ratio 0,41 0,47 -
Indice Omega 0,99 1,09 -
Reattività
Beta 0,45 0,59 -
22,63 29,50 -
Beta bull 0,64 0,68 -
Beta bear -0,15 0,44 -
Asimmetria
Skewness 0,77 -0,34 -
Kurtosis 0,90 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index