Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,32 % -0,98 % 1,56 % 1,15 % 1,95 % 6,42 % 41,62 % - -
Categoria -0,01 % 0,21 % -1,07 % 0,87 % 0,88 % 0,91 % 5,80 % 18,05 % 48,30 % 60,45 %
Delta 0,48 % 0,12 % 0,09 % 0,68 % 0,27 % 1,04 % 0,62 % 23,58 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,03 % -1,59 % 0,87 % 2,23 % 2,55 % 12,92 % 20,03 % 53,14 % 70,74 %
Delta 0,37 % 0,35 % 0,61 % 0,69 % -1,08 % -0,60 % -6,50 % 21,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 19,37 % -17,67 % - - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,58 % 13,16 % -8,92 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,65 % 22,58 % -18,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,14 % 10,89 % -
Categoria 6,10 % 4,01 % 8,17 %
Delta 0,04 % 6,88 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -6,35 % 5,91 % -
Rischio
Volatilità 15,83 % 16,51 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,41 % 11,37 % -
Sortino 0,27 0,72 -
VAR 95 -3,14 % -3,65 % -
VAR 99 -6,32 % -6,32 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,49 -
TEV 13,62 % 14,43 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,41 -
Up Capture Ratio 0,63 0,67 -
Down Capture Ratio 0,65 0,49 -
Indice Omega 1,09 1,21 -
Reattività
Beta 0,66 0,63 -
35,72 36,22 -
Beta bull 0,51 0,67 -
Beta bear 0,91 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,25 -
Kurtosis 0,17 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR