Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,59 % 1,00 % -0,58 % -4,91 % -7,43 % -6,28 % -5,93 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,14 % 0,39 % 0,27 % -1,94 % -5,33 % -7,58 % -7,47 % -15,38 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta 0,08 % 0,24 % 0,47 % -1,78 % -1,83 % -2,92 % -2,93 % -3,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -0,63 % -2,95 % -1,89 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,94 % -3,02 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -6,82 % -4,97 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -2,57 % -1,02 % -
Rischio
Volatilità 7,51 % 6,93 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,05 % -10,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,22 % 5,23 % -
Sortino -1,22 -1,14 -
VAR 95 -1,70 % -1,54 % -
VAR 99 -3,61 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,86 -
TEV 3,72 % 4,16 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,73 0,80 -
Down Capture Ratio 0,89 0,87 -
Indice Omega 0,69 0,74 -
Reattività
Beta 0,88 0,87 -
76,90 65,42 -
Beta bull 1,48 1,10 -
Beta bear 0,84 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,69 0,04 -
Kurtosis 2,75 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index