Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 0,33 % 0,48 % -0,74 % -4,99 % -7,64 % -5,77 % -11,37 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,19 % 0,12 % -0,25 % -2,10 % -5,41 % -7,79 % -6,97 % -20,82 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta 0,13 % -0,03 % -0,06 % -1,93 % -1,90 % -3,13 % -2,43 % -8,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -4,30 % -4,99 % -2,44 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,36 % -4,81 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -7,23 % -6,75 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -2,98 % -2,80 % -
Rischio
Volatilità 7,37 % 6,48 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -9,80 % -14,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,39 % 5,27 % -
Sortino -1,26 -1,47 -
VAR 95 -1,49 % -1,42 % -
VAR 99 -3,77 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -1,20 -
TEV 2,70 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,70 0,74 -
Down Capture Ratio 0,89 0,92 -
Indice Omega 0,65 0,65 -
Reattività
Beta 0,92 0,87 -
87,19 75,59 -
Beta bull 1,30 0,96 -
Beta bear 0,99 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,49 -
Kurtosis 4,33 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index