Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,57 % -0,62 % -0,30 % 2,93 % 1,34 % 5,56 % -9,62 % - -
Categoria 0,24 % 0,67 % 0,30 % 1,41 % 3,48 % 4,19 % 7,75 % -0,37 % 2,06 % 6,68 %
Delta -0,49 % -0,11 % -0,92 % -1,71 % -0,55 % -2,85 % -2,19 % -9,25 % - -
Benchmark* 0,67 % 1,23 % 0,59 % 0,76 % 3,78 % 2,63 % 6,53 % -6,73 % -6,18 % 0,37 %
Delta -0,92 % -0,66 % -1,21 % -1,06 % -0,85 % -1,29 % -0,97 % -2,90 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,42 % -13,91 % - - - - - -
Categoria 5,08 % -9,28 % 1,95 % 0,63 % 7,33 % -0,89 % -2,27 % 3,72 %
Delta -0,66 % -4,62 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,44 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,98 % -2,94 % -
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,28 %
Delta -0,37 % -2,79 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 1,40 % -0,52 % -
Rischio
Volatilità 5,67 % 6,40 % -
Volatilità Categoria 2,97 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -3,19 % -16,83 % -
Tempo di recupero 216 j - -
DSR 3,50 % 4,64 % -
Sortino 1,18 -1,09 -
VAR 95 -1,14 % -1,49 % -
VAR 99 -1,50 % -1,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 -0,79 -
TEV 4,85 % 6,39 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,69 0,49 -
Down Capture Ratio 0,46 0,57 -
Indice Omega 1,26 0,76 -
Reattività
Beta 0,65 0,50 -
38,02 27,99 -
Beta bull 0,71 0,45 -
Beta bear 0,72 0,49 -
Asimmetria
Skewness 0,42 0,55 -
Kurtosis 0,50 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index