Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,46 % 1,32 % 0,85 % 1,12 % 2,90 % 0,91 % 8,06 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,05 % 0,25 % 0,59 % -0,51 % 0,70 % 2,76 % -0,28 % -1,39 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,01 % 0,11 % 0,79 % -0,35 % 4,20 % 7,41 % 4,26 % 10,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,11 % 4,42 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -3,90 % -0,56 % -4,54 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,34 % 2,44 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,85 % 1,19 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,03 % -0,75 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 4,22 % 3,19 % -
Rischio
Volatilità 4,89 % 6,14 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,31 % -6,16 % -
Tempo di recupero 286 j 464 j -
DSR 3,52 % 4,13 % -
Sortino -0,23 -0,43 -
VAR 95 -1,23 % -1,22 % -
VAR 99 -1,50 % -1,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,29 -
TEV 6,78 % 6,54 % -
Information ratio (IR) 0,62 0,49 -
Up Capture Ratio 0,50 0,53 -
Down Capture Ratio 0,35 0,40 -
Indice Omega 0,95 0,92 -
Reattività
Beta 0,30 0,44 -
21,18 21,31 -
Beta bull 0,53 0,70 -
Beta bear 0,11 0,23 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,67 -
Kurtosis 0,03 2,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index