Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,28 % 0,37 % 0,72 % 0,51 % 0,70 % 4,16 % -0,16 % - -
Categoria -0,30 % -0,10 % -1,86 % -2,50 % -1,26 % -2,35 % 2,29 % 2,51 % 3,08 % 3,16 %
Delta 0,13 % 0,38 % 2,22 % 3,22 % 1,77 % 3,05 % 1,87 % -2,67 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,67 % -3,28 % -4,75 % -3,15 % -4,98 % 0,21 % -4,52 % -12,63 % -4,26 %
Delta -0,42 % 0,95 % 3,65 % 5,47 % 3,66 % 5,68 % 3,95 % 4,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,41 % 4,22 % -13,73 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,97 % -2,15 %
Delta -3,63 % -0,70 % -4,42 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,23 % -2,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,61 % -1,02 % -
Categoria 3,71 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,09 % -2,15 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,37 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 3,85 % 5,08 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -3,08 % -11,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,68 % 3,76 % -
Sortino -0,29 -0,96 -
VAR 95 -0,78 % -1,15 % -
VAR 99 -0,97 % -1,46 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,71 -
TEV 4,95 % 4,97 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,50 0,53 -
Down Capture Ratio 0,43 0,56 -
Indice Omega 0,93 0,79 -
Reattività
Beta 0,40 0,51 -
49,61 44,86 -
Beta bull 0,51 0,55 -
Beta bear 0,23 0,38 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,17 -
Kurtosis 0,23 -0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index