Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,57 % 0,74 % 1,49 % 4,07 % 4,02 % 1,79 % 13,74 % - -
Categoria 0,17 % -0,01 % 1,34 % 3,38 % 0,30 % -0,28 % 1,84 % 14,55 % 8,18 % 10,98 %
Delta -0,15 % -0,56 % -0,60 % -1,89 % 3,77 % 4,29 % -0,05 % -0,81 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,33 % 0,60 % 3,22 % 0,17 % -1,58 % 2,35 % 21,27 % 12,38 % 24,65 %
Delta -0,07 % -0,23 % 0,14 % -1,73 % 3,91 % 5,60 % -0,56 % -7,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,31 % 9,19 % -10,08 % - - - - -
Categoria 8,47 % 6,14 % -10,22 % 1,96 % -2,80 % 12,55 % -2,69 % -2,00 %
Delta -8,78 % 3,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -13,06 % 0,49 % 3,19 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,96 % 3,40 % -
Categoria 2,74 % 3,10 % 1,34 %
Delta -0,79 % 0,30 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -1,62 % -1,63 % -
Rischio
Volatilità 4,98 % 6,52 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,73 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -3,87 % -9,22 % -
Tempo di recupero 224 j 311 j -
DSR 3,87 % 4,41 % -
Sortino -0,18 0,10 -
VAR 95 -1,25 % -1,31 % -
VAR 99 -1,86 % -2,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,07 -
TEV 7,74 % 7,09 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,27 0,50 -
Down Capture Ratio 0,21 0,42 -
Indice Omega 0,96 1,05 -
Reattività
Beta 0,22 0,41 -
12,76 17,00 -
Beta bull 0,33 0,49 -
Beta bear 0,17 0,28 -
Asimmetria
Skewness -0,61 0,13 -
Kurtosis 0,01 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index