Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % 1,93 % 1,28 % 1,96 % -6,92 % -3,62 % 4,89 % 9,75 % - -
Categoria -0,25 % 1,24 % 0,68 % 2,35 % -4,81 % -2,88 % 5,57 % 10,25 % 47,71 % 71,56 %
Delta -0,63 % 0,69 % 0,60 % -0,40 % -2,11 % -0,74 % -0,68 % -0,50 % - -
Benchmark* -0,76 % 1,78 % 1,25 % 4,87 % -4,08 % -0,48 % 10,36 % 13,56 % 62,52 % 85,51 %
Delta -0,12 % 0,15 % 0,03 % -2,91 % -2,84 % -3,14 % -5,47 % -3,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,91 % 11,70 % -12,98 % - - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta -1,31 % -0,41 % 5,53 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -3,13 % -0,04 % 0,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,60 % 3,82 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta -2,69 % -0,43 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta -5,17 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 18,87 % 15,92 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,82 % 11,72 % -
Sortino -0,37 0,08 -
VAR 95 -3,76 % -3,25 % -
VAR 99 -10,66 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,06 -
TEV 2,00 % 1,93 % -
Information ratio (IR) -2,58 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 0,96 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,98 98,55 -
Beta bull 0,98 1,02 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,69 -
Kurtosis 4,25 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR