Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,01 % 1,74 % 0,50 % 2,44 % 2,88 % 5,13 % 27,08 % - -
Categoria -0,05 % -0,01 % 0,50 % -0,06 % 0,84 % 1,00 % 2,54 % 10,61 % 3,75 % 11,44 %
Delta -0,21 % 0,02 % 1,24 % 0,56 % 1,60 % 1,88 % 2,59 % 16,47 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,04 % 0,58 % -1,13 % 0,15 % 0,71 % 0,13 % 1,12 % -5,42 % 3,02 %
Delta -0,20 % 0,05 % 1,17 % 1,63 % 2,30 % 2,17 % 4,99 % 25,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,07 % 5,02 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta -4,89 % 16,42 % 3,63 % 3,13 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,24 % 8,12 % -
Categoria 2,76 % 3,45 % 0,81 %
Delta 2,48 % 4,66 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 5,19 % 7,88 % -
Rischio
Volatilità 5,88 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,77 % -11,07 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,55 % 5,15 % -
Sortino 0,92 1,00 -
VAR 95 -1,06 % -1,49 % -
VAR 99 -1,81 % -3,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,73 -
TEV 3,88 % 5,51 % -
Information ratio (IR) 1,34 1,43 -
Up Capture Ratio 1,25 0,96 -
Down Capture Ratio 0,78 0,45 -
Indice Omega 1,23 1,33 -
Reattività
Beta 1,18 0,78 -
57,94 42,39 -
Beta bull 1,61 0,74 -
Beta bear 1,41 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,74 -1,11 -
Kurtosis 2,28 4,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index