Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -1,13 % -0,62 % -1,54 % 0,31 % -0,70 % -3,51 % 23,83 % - -
Categoria -0,16 % -0,07 % 0,18 % -0,24 % 1,36 % 0,18 % 1,10 % 9,34 % 2,41 % 10,67 %
Delta -0,54 % -1,06 % -0,80 % -1,30 % -1,05 % -0,88 % -4,61 % 14,49 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Delta -0,35 % -0,56 % 0,12 % 0,47 % 1,07 % -0,04 % 1,18 % 24,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,22 % -1,01 %
Delta -4,84 % 16,45 % 3,65 % 3,10 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,10 % 8,18 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -4,84 % 4,60 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,61 % 7,67 % -
Rischio
Volatilità 8,91 % 7,30 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -11,07 % -11,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,49 % 5,27 % -
Sortino -0,84 0,97 -
VAR 95 -3,19 % -1,53 % -
VAR 99 -4,37 % -3,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 0,70 -
TEV 5,24 % 6,18 % -
Information ratio (IR) 0,12 1,24 -
Up Capture Ratio 0,93 0,87 -
Down Capture Ratio 0,91 0,39 -
Indice Omega 0,78 1,30 -
Reattività
Beta 1,02 0,70 -
65,41 34,86 -
Beta bull 1,38 0,54 -
Beta bear 1,04 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,93 -
Kurtosis 3,39 3,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index