Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,95 % 3,03 % -7,46 % -6,67 % -8,60 % -6,13 % 3,35 % 1,33 % - -
Categoria 2,49 % 2,85 % -7,90 % -7,82 % -8,82 % -7,42 % 0,83 % 2,19 % 27,35 % 20,90 %
Delta 0,46 % 0,18 % 0,44 % 1,15 % 0,22 % 1,30 % 2,52 % -0,86 % - -
Benchmark* 2,62 % 2,71 % -8,23 % -6,80 % -8,70 % -6,59 % 3,03 % 4,54 % 31,05 % 29,82 %
Delta 0,32 % 0,32 % 0,77 % 0,13 % 0,10 % 0,46 % 0,32 % -3,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,28 % 3,63 % -16,70 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 0,20 % -2,41 % 0,23 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,07 % -2,38 % -1,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,55 % 0,75 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 2,12 % -0,70 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -0,51 % -1,58 % -
Rischio
Volatilità 13,93 % 13,66 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,77 % -16,80 % -
Tempo di recupero 74 j 824 j -
DSR 9,59 % 9,78 % -
Sortino 0,43 -0,19 -
VAR 95 -3,07 % -3,37 % -
VAR 99 -4,11 % -4,31 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,13 -
TEV 2,56 % 2,61 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,19 0,99 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
96,66 96,35 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 1,05 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,06 0,04 -
Kurtosis 0,27 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR