Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,16 % 0,72 % 1,02 % 2,95 % 3,16 % 3,91 % 24,44 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,11 % -0,04 % -0,01 % -0,34 % 2,53 % 3,01 % 2,72 % 14,99 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,16 % -0,19 % 0,19 % -0,18 % 6,04 % 7,66 % 7,26 % 27,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 1,08 % 5,17 % -4,54 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 5,77 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,04 % 3,83 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,29 % 7,77 % -
Rischio
Volatilità 2,84 % 4,22 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -1,97 % -5,20 % -
Tempo di recupero 107 j 87 j -
DSR 1,93 % 2,70 % -
Sortino 1,17 1,04 -
VAR 95 -0,49 % -0,81 % -
VAR 99 -1,29 % -1,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,67 -
TEV 5,95 % 5,52 % -
Information ratio (IR) 1,23 1,41 -
Up Capture Ratio 0,46 0,54 -
Down Capture Ratio 0,18 0,18 -
Indice Omega 1,33 1,28 -
Reattività
Beta 0,25 0,35 -
44,81 28,39 -
Beta bull 0,26 0,34 -
Beta bear 0,19 0,33 -
Asimmetria
Skewness -0,46 0,10 -
Kurtosis 1,92 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index