Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,33 % 1,72 % 2,68 % 2,33 % 5,90 % 17,12 % - -
Categoria 0,11 % 0,18 % 0,03 % 1,07 % -1,17 % -1,02 % 2,26 % 5,72 % 1,98 % 6,72 %
Delta -0,10 % -0,12 % 0,30 % 0,65 % 3,85 % 3,35 % 3,64 % 11,39 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta -0,06 % 0,02 % 1,41 % 3,09 % 8,31 % 7,86 % 7,13 % 24,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 1,07 % 5,17 % -4,59 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,69 % 5,64 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta 4,18 % 3,34 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 7,46 % 7,09 % -
Rischio
Volatilità 2,94 % 4,53 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,97 % -8,81 % -
Tempo di recupero 107 j 455 j -
DSR 1,94 % 2,95 % -
Sortino 1,92 0,96 -
VAR 95 -0,49 % -0,96 % -
VAR 99 -1,29 % -1,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,62 -
TEV 5,82 % 5,58 % -
Information ratio (IR) 1,28 1,27 -
Up Capture Ratio 0,52 0,56 -
Down Capture Ratio 0,17 0,22 -
Indice Omega 1,53 1,24 -
Reattività
Beta 0,28 0,38 -
50,14 29,76 -
Beta bull 0,33 0,41 -
Beta bear 0,20 0,34 -
Asimmetria
Skewness -0,55 0,05 -
Kurtosis 1,55 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index