Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -1,96 % -8,89 % -12,65 % -8,30 % -11,41 % -1,22 % 3,19 % - -
Categoria -0,11 % -0,25 % -5,22 % -6,12 % -4,62 % -4,84 % 0,59 % 3,63 % 22,25 % 18,13 %
Delta -0,66 % -1,71 % -3,66 % -6,53 % -3,68 % -6,58 % -1,81 % -0,43 % - -
Benchmark* 0,55 % -1,47 % -7,62 % -11,00 % -7,05 % -9,64 % 0,42 % 7,96 % 27,93 % 43,30 %
Delta -1,33 % -0,50 % -1,27 % -1,66 % -1,25 % -1,77 % -1,64 % -4,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,76 % 5,24 % -8,62 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,64 % -11,82 % 9,90 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta 9,58 % -2,40 % 3,19 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 2,71 % -5,39 % 3,11 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 3,28 % -
Categoria 2,91 % 2,04 % 5,62 %
Delta 2,41 % 1,23 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 0,11 % -0,79 % -
Rischio
Volatilità 8,66 % 8,19 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,58 % -10,79 % -
Tempo di recupero - 582 j -
DSR 6,18 % 5,81 % -
Sortino 0,31 0,12 -
VAR 95 -1,61 % -1,83 % -
VAR 99 -4,77 % -3,34 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,09 -
TEV 2,81 % 4,86 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,93 0,84 -
Down Capture Ratio 0,86 0,82 -
Indice Omega 1,15 1,06 -
Reattività
Beta 0,95 0,81 -
89,73 68,75 -
Beta bull 1,06 0,88 -
Beta bear 0,97 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,37 -
Kurtosis 4,35 2,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market