Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,95 % 0,26 % -0,24 % 3,76 % 8,97 % 10,76 % 10,86 % - -
Categoria 0,09 % 1,08 % 0,57 % 0,79 % 2,91 % 5,92 % 8,93 % 2,41 % 17,31 % 29,36 %
Delta 0,16 % -0,13 % -0,31 % -1,03 % 0,85 % 3,05 % 1,83 % 8,46 % - -
Benchmark* -0,16 % 0,60 % 0,95 % 1,22 % 4,78 % 9,09 % 12,70 % 11,78 % 32,01 % 62,32 %
Delta 0,41 % 0,35 % -0,69 % -1,46 % -1,02 % -0,11 % -1,94 % -0,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,24 % -8,62 % - - - - - -
Categoria 7,78 % -12,02 % 10,00 % 3,35 % 12,84 % -7,89 % 5,35 % 3,07 %
Delta -2,54 % 3,39 % - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,39 % 3,11 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,73 % 3,42 % -
Categoria 9,26 % 0,67 % 3,48 %
Delta 2,47 % 2,75 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta -1,39 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 6,43 % 7,57 % -
Volatilità Categoria 5,41 % 6,37 % 8,12 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -3,71 % -10,79 % -
Tempo di recupero - 582 j -
DSR 3,91 % 5,19 % -
Sortino 2,00 0,30 -
VAR 95 -1,20 % -1,78 % -
VAR 99 -2,41 % -2,52 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,21 -
TEV 3,28 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,86 0,81 -
Down Capture Ratio 0,79 0,78 -
Indice Omega 1,58 1,09 -
Reattività
Beta 0,86 0,74 -
76,03 61,42 -
Beta bull 0,97 0,80 -
Beta bear 0,80 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,07 0,01 -
Kurtosis 1,08 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market