Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,59 % 0,17 % -0,80 % 2,63 % 7,16 % 8,34 % 9,45 % - -
Categoria 0,18 % 0,80 % 0,73 % 1,54 % 3,00 % 4,76 % 8,06 % 0,34 % 8,44 % 14,37 %
Delta 0,00 % -0,20 % -0,56 % -2,34 % -0,36 % 2,40 % 0,28 % 9,10 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,14 % 1,26 % 1,93 % 4,38 % 6,04 % 9,34 % 2,74 % 12,00 % 28,55 %
Delta 0,36 % 0,46 % -1,09 % -2,73 % -1,74 % 1,12 % -1,00 % 6,71 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,41 % -7,19 % - - - - - -
Categoria 6,06 % -10,43 % 5,36 % 1,82 % 8,79 % -5,98 % 2,92 % 2,20 %
Delta -1,66 % 3,25 % - - - - - -
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta -1,87 % 4,25 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,60 % 2,94 % -
Categoria 7,72 % -0,12 % 1,65 %
Delta 1,88 % 3,06 % -
Benchmark* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Delta 0,79 % 2,37 % -
Rischio
Volatilità 5,75 % 7,14 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 4,49 % 5,77 %
Volatilità Benchmark 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Max drawdown -3,29 % -10,03 % -
Tempo di recupero - 597 j -
DSR 3,44 % 4,92 % -
Sortino 1,66 0,22 -
VAR 95 -1,01 % -1,46 % -
VAR 99 -2,13 % -2,58 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,15 -
TEV 3,50 % 4,83 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,49 -
Up Capture Ratio 0,84 0,93 -
Down Capture Ratio 0,64 0,79 -
Indice Omega 1,46 1,07 -
Reattività
Beta 0,83 0,83 -
65,73 56,83 -
Beta bull 0,87 0,87 -
Beta bear 1,01 0,68 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,02 -
Kurtosis 1,33 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market