Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,42 % -4,77 % -17,77 % -27,47 % -19,39 % -23,96 % -10,59 % 11,58 % - -
Categoria -0,62 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -11,00 % -12,40 % -2,80 % 6,67 % 48,19 % 57,57 %
Delta -1,80 % -2,95 % -7,18 % -12,69 % -8,39 % -11,56 % -7,79 % 4,91 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta -3,28 % -2,51 % -5,74 % -10,28 % -8,13 % -9,51 % -10,45 % -7,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,74 % -7,65 % 8,65 %
Delta 7,99 % 18,14 % -11,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,07 % 4,64 % -
Categoria 2,02 % 4,03 % 11,36 %
Delta -9,09 % 0,62 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -14,07 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 21,48 % 21,41 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -20,45 % -21,95 % -
Tempo di recupero - 482 j -
DSR 16,56 % 15,68 % -
Sortino -0,63 0,13 -
VAR 95 -5,67 % -5,36 % -
VAR 99 -8,24 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,10 -
TEV 11,29 % 13,32 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,31 1,27 -
Down Capture Ratio 1,70 1,38 -
Indice Omega 0,91 1,09 -
Reattività
Beta 1,46 1,27 -
80,39 64,16 -
Beta bull 1,44 1,17 -
Beta bear 1,34 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,45 -
Kurtosis 0,42 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR