Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,52 % 10,32 % -1,60 % 3,29 % 5,37 % 4,04 % 29,96 % - -
Categoria 0,39 % 1,89 % 10,11 % -0,85 % 5,16 % 5,66 % 3,72 % 24,01 % 59,07 % 44,99 %
Delta -0,08 % -0,38 % 0,21 % -0,75 % -1,87 % -0,30 % 0,32 % 5,95 % - -
Benchmark* 0,18 % 2,38 % 9,30 % -0,99 % 6,12 % 7,02 % 6,13 % 34,45 % 77,70 % 66,09 %
Delta 0,13 % -0,86 % 1,01 % -0,61 % -2,83 % -1,66 % -2,09 % -4,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,73 % 16,76 % -13,82 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 1,30 % 3,13 % 0,26 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,54 % 1,04 % -4,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,45 % 6,65 % -
Categoria 3,81 % 5,36 % 9,29 %
Delta 1,64 % 1,29 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -1,69 % -1,61 % -
Rischio
Volatilità 14,47 % 14,59 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,15 % -16,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,25 % 10,59 % -
Sortino 0,19 0,38 -
VAR 95 -3,03 % -3,35 % -
VAR 99 -7,76 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,27 -
TEV 3,17 % 4,00 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,03 1,11 -
Reattività
Beta 0,94 0,98 -
95,57 92,53 -
Beta bull 0,89 1,02 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,48 -
Kurtosis 3,08 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR