Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 0,21 % -0,91 % -2,88 % -10,72 % -10,51 % -0,55 % 43,55 % - -
Categoria -0,13 % 0,77 % 0,18 % -0,34 % -8,32 % -6,74 % 2,58 % 37,45 % 81,57 % 128,59 %
Delta -0,80 % -0,56 % -1,08 % -2,54 % -2,40 % -3,77 % -3,13 % 6,10 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,77 % 0,31 % -0,03 % -9,13 % -6,75 % 4,00 % 46,44 % 105,01 % 165,35 %
Delta -0,91 % -0,56 % -1,22 % -2,85 % -1,59 % -3,76 % -4,54 % -2,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,49 % 23,89 % -18,03 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 6,79 % 4,95 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,98 % 1,80 % -3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,24 % 11,20 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta -1,39 % 1,62 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -3,49 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 17,81 % 15,33 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -24,18 % -24,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,26 % 10,92 % -
Sortino 0,16 0,77 -
VAR 95 -3,83 % -3,32 % -
VAR 99 -8,42 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,55 -
TEV 9,46 % 8,39 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,80 0,86 -
Down Capture Ratio 0,83 0,84 -
Indice Omega 1,08 1,24 -
Reattività
Beta 0,76 0,78 -
79,55 75,90 -
Beta bull 0,69 0,66 -
Beta bear 0,73 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,59 -
Kurtosis 1,91 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR