Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,94 % 0,05 % -0,75 % 8,40 % 19,37 % 25,18 % 36,36 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta 0,19 % 0,09 % -0,55 % -0,43 % 3,49 % 4,57 % 5,67 % 10,62 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta 0,27 % 0,31 % -0,24 % 0,14 % 2,02 % 1,72 % 2,80 % 0,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,89 % -18,03 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta 4,68 % -2,13 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,80 % -3,15 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,23 % 10,47 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 5,57 % 2,86 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 2,18 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 12,48 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -8,78 % -19,88 % -
Tempo di recupero - 707 j -
DSR 7,78 % 9,85 % -
Sortino 2,87 0,87 -
VAR 95 -3,10 % -3,21 % -
VAR 99 -3,32 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 0,60 -
TEV 6,17 % 8,88 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,00 -
Up Capture Ratio 1,04 0,86 -
Down Capture Ratio 0,97 0,82 -
Indice Omega 1,74 1,25 -
Reattività
Beta 0,98 0,78 -
75,60 67,76 -
Beta bull 0,89 0,64 -
Beta bear 1,07 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,25 -
Kurtosis -0,17 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR