Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,08 % 0,09 % -1,03 % -1,42 % -1,54 % 1,66 % -6,03 % - -
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta -0,35 % 0,00 % 1,66 % 0,95 % -0,45 % 0,48 % -0,99 % -8,88 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,78 % -0,01 % 2,62 % 2,73 % 0,96 % 2,75 % 0,45 % -2,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,14 % 4,31 % -16,11 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -3,89 % -0,61 % -6,81 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,31 % 2,32 % -4,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,37 % -2,86 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -3,34 % -3,99 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -2,61 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 6,41 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,83 % -15,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,87 % 5,72 % -
Sortino -0,62 -0,95 -
VAR 95 -1,09 % -1,89 % -
VAR 99 -3,13 % -2,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,70 -
TEV 4,21 % 4,94 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,68 0,88 -
Down Capture Ratio 0,76 0,98 -
Indice Omega 0,85 0,79 -
Reattività
Beta 0,75 0,90 -
64,03 59,91 -
Beta bull 0,86 0,89 -
Beta bear 0,77 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,51 0,18 -
Kurtosis 2,43 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index