Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,13 % 0,24 % 0,09 % -1,79 % -2,27 % -3,43 % -1,14 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,00 % -0,08 % -0,49 % -1,27 % -2,21 % -2,42 % -4,62 % -10,59 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,06 % -0,22 % -0,29 % -1,11 % 1,29 % 2,24 % -0,08 % 1,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,14 % 4,31 % -16,11 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -3,88 % -0,68 % -6,74 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,31 % 2,32 % -4,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,22 % -1,76 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -4,10 % -3,70 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 0,15 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 5,95 % 7,05 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -4,97 % -10,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,77 % 5,17 % -
Sortino -1,03 -0,91 -
VAR 95 -1,09 % -1,74 % -
VAR 99 -3,13 % -2,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,67 -
TEV 5,63 % 5,15 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,05 -
Up Capture Ratio 0,63 0,83 -
Down Capture Ratio 0,67 0,82 -
Indice Omega 0,74 0,80 -
Reattività
Beta 0,53 0,78 -
44,71 50,74 -
Beta bull 0,49 0,90 -
Beta bear 0,40 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,73 0,19 -
Kurtosis 3,27 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index