Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,08 % 0,10 % -1,35 % -1,66 % -1,78 % 1,47 % -6,60 % - -
Categoria -0,30 % -0,10 % -1,86 % -2,50 % -1,26 % -2,35 % 2,29 % 2,51 % 3,08 % 3,16 %
Delta 0,08 % 0,18 % 1,96 % 1,15 % -0,40 % 0,56 % -0,82 % -9,10 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,67 % -3,28 % -4,75 % -3,15 % -4,98 % 0,21 % -4,52 % -12,63 % -4,26 %
Delta -0,48 % 0,76 % 3,38 % 3,40 % 1,49 % 3,20 % 1,25 % -2,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,97 % -2,15 %
Delta -4,09 % -0,43 % -6,87 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,61 % -2,79 % -
Categoria 3,71 % 1,13 % 1,41 %
Delta -3,09 % -3,92 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -2,36 % -1,96 % -
Rischio
Volatilità 6,08 % 7,21 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,67 % -14,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,67 % 5,44 % -
Sortino -0,59 -0,99 -
VAR 95 -0,90 % -1,78 % -
VAR 99 -3,22 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,74 -
TEV 2,67 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,81 0,93 -
Down Capture Ratio 0,88 1,03 -
Indice Omega 0,87 0,78 -
Reattività
Beta 0,82 0,96 -
84,85 77,71 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 0,75 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,65 0,01 -
Kurtosis 3,22 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index