Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,23 % 0,69 % 6,50 % 6,42 % 5,51 % 8,24 % 27,49 % - -
Categoria 0,15 % 0,01 % 1,77 % 4,72 % 8,09 % 2,76 % 6,32 % 37,28 % 54,53 % 83,70 %
Delta 0,48 % 0,22 % -1,08 % 1,78 % -1,67 % 2,74 % 1,91 % -9,79 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,06 % 2,71 % 6,63 % 9,84 % 3,62 % 11,01 % 54,63 % 95,48 % 145,83 %
Delta 0,74 % 0,17 % -2,02 % -0,13 % -3,42 % 1,89 % -2,77 % -27,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 3,86 % -8,62 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta -0,70 % -10,38 % 7,53 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,36 % -15,63 % 4,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,15 % 6,47 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta 2,08 % -1,70 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -1,87 % -6,12 % -
Rischio
Volatilità 17,04 % 14,29 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,11 % -17,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,02 % 10,85 % -
Sortino 0,42 0,33 -
VAR 95 -3,23 % -3,14 % -
VAR 99 -9,36 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,25 -
TEV 7,60 % 8,18 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,92 0,81 -
Down Capture Ratio 0,95 0,92 -
Indice Omega 1,16 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,87 -
81,77 68,87 -
Beta bull 0,77 0,70 -
Beta bear 0,85 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -1,03 -
Kurtosis 3,96 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR