Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % -0,21 % -2,05 % -3,43 % -2,36 % -3,80 % 0,39 % -7,47 % - -
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta 0,24 % -0,29 % -0,49 % -1,46 % -1,38 % -1,79 % -2,25 % -10,33 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,18 % -0,30 % 0,47 % 0,32 % 0,02 % 0,48 % -0,81 % -3,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -2,85 % -4,01 % -3,22 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,45 % -2,11 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,26 % -3,24 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,53 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 7,25 % 7,07 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,49 % -13,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,63 % 5,25 % -
Sortino -0,17 -0,89 -
VAR 95 -1,36 % -1,38 % -
VAR 99 -4,04 % -2,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,66 -
TEV 1,97 % 2,92 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,02 0,95 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 0,94 0,79 -
Reattività
Beta 1,02 0,97 -
92,69 82,99 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 1,01 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,09 0,01 -
Kurtosis 3,68 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index