Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,50 % 0,79 % -1,76 % -7,26 % -6,92 % -3,12 % -8,08 % - -
Categoria -0,01 % -0,38 % 0,40 % -1,57 % -7,09 % -6,37 % -2,62 % -4,67 % -1,77 % 9,51 %
Delta 0,11 % -0,12 % 0,38 % -0,20 % -0,18 % -0,55 % -0,50 % -3,41 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,41 % 0,82 % -1,62 % -7,20 % -7,16 % -2,85 % -6,04 % -2,51 % 13,63 %
Delta -0,13 % -0,09 % -0,04 % -0,14 % -0,06 % 0,24 % -0,27 % -2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,72 % 0,87 % -6,60 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta 0,18 % -1,00 % 0,93 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,53 % -0,96 % 0,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,34 % -2,89 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta -0,53 % -1,33 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta -0,10 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 10,34 % 8,86 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -11,18 % -14,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,80 % 7,09 % -
Sortino -0,59 -0,81 -
VAR 95 -2,22 % -1,93 % -
VAR 99 -5,51 % -4,84 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,65 -
TEV 1,57 % 2,59 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,27 -
Up Capture Ratio 1,06 1,08 -
Down Capture Ratio 1,05 1,09 -
Indice Omega 0,80 0,77 -
Reattività
Beta 1,03 1,06 -
97,78 91,75 -
Beta bull 1,22 1,09 -
Beta bear 0,99 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,79 -
Kurtosis 4,63 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index