Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,24 % 0,67 % 3,03 % -4,28 % -5,80 % -2,81 % -3,89 % - -
Categoria 0,30 % 0,43 % 0,92 % 2,22 % -4,16 % -5,22 % -2,25 % -2,75 % -0,75 % 11,21 %
Delta 0,02 % -0,18 % -0,25 % 0,80 % -0,12 % -0,57 % -0,55 % -1,14 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,29 % 0,53 % 2,67 % -4,52 % -6,21 % -3,02 % -3,41 % -2,27 % 15,15 %
Delta 0,04 % -0,05 % 0,14 % 0,36 % 0,25 % 0,41 % 0,21 % -0,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,72 % 1,19 % -6,60 % - - - - -
Categoria 7,62 % 1,88 % -7,38 % 5,91 % -1,92 % 9,34 % 3,00 % -8,16 %
Delta 0,10 % -0,69 % 0,78 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,53 % -0,63 % 0,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,51 % -2,51 % -
Categoria -1,48 % -1,55 % 0,01 %
Delta -1,03 % -0,97 % -
Benchmark* -2,46 % -2,09 % -0,28 %
Delta -0,05 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 10,36 % 8,51 % -
Volatilità Categoria 8,75 % 7,05 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 10,03 % 8,08 % 8,15 %
Max drawdown -11,33 % -13,43 % -
Tempo di recupero - 909 j -
DSR 8,85 % 6,75 % -
Sortino -0,59 -0,81 -
VAR 95 -2,32 % -1,80 % -
VAR 99 -5,75 % -4,88 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,64 -
TEV 0,86 % 2,02 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,04 1,03 -
Down Capture Ratio 1,03 1,05 -
Indice Omega 0,84 0,79 -
Reattività
Beta 1,03 1,02 -
99,40 94,39 -
Beta bull 1,01 1,05 -
Beta bear 1,03 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -0,88 -
Kurtosis 5,61 4,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index